주식 포트폴리오 구성을 위한 HTS 종목 상관도 검색

투자를 하시는 분들이라면 “계란을 한 바구니에 담지 말라”는 말을 많이 들어보셨을 겁니다. 이렇게 종목 또는 자산군을 분산해서 리스크를 줄이는 과정을 포트폴리오 이론이라고 합니다.

최근에 “파이썬 증권 데이터 분석” 이라는 책을 보다보니 해리 맥스 마코위츠의 현대 포트폴리오 이론에 대한 소개가 나오더군요. 몇 가지 종목에 대한 몬테카를로 시뮬레이션을 통해 효율적 투자선을 구하고 샤프 지수를 최대화하는 포트폴리오를 구성 하는 방법에 대하여 설명을 하고 있습니다.

그런데 조금 검색을 하다보니 아래 유튜브 채널을 통해서 위에서 얘기한 포트폴리오 최적화를 도와주는 라이브러리가 있다는 것을 알게 되었습니다. Riskfolio 라는 파이썬 라이브러리로 아래 동영상을 보니 사용하는 방법이 비교적 간단하더군요.

https://www.youtube.com/watch?v=Ez-KWqAUP8Q&t=1373s

그런데 이렇게 포트폴리오를 구성하는 경우 포트폴리오를 구성하는 종목 간의 상관도가 낮은 것이 좋다고 하더군요. 그렇다면 포트폴리오를 구성하기 위해 낮은 상관도의 종목들을 검색을 해야 되는데, 첫 번째로 생각했던 방법은 모든 종목의 주가를 다운로드 받아서 종목간의 상관도를 구하는 것이었습니다. 시간을 들여서 할 수는 있겠지만, 일단은 귀차니즘이 발동해서 HTS 종목 검색 메뉴를 찾아봤습니다.

제가 사용하는 이베스트투자증권 HTS 에서 “[1892] e종목검색” 을 찾아보니 아래와 같이 “시세분석>베타상관계수” 에서 “종목 상관계수” 를 검색할 수 있었습니다.

우리나라 대표 종목인 삼성전자와 포트폴리오를 구성할 때 상관도가 낮은 종목들이 무엇이 있나 궁금했습니다. ETF 를 비롯하여 제가 선호하지 않는 대상들에 대하여 필터링을 한 상태로 종목 검색을 해 봤습니다. 2022년 11월 1일 화요일 기준으로 120 일 봉에 대한 상관도를 검색했을때 현재는 고려신용정보 종목이 -0.25 로 상관계수가 가장 낮은 것을 확인할 수 있었네요.

검색된 종목들을 확인해 보니, 최근에 삼성전자 주가가 많이 떨어져서 상관도가 낮은 종목으로는 최근에 많이 오른 종목들이 검색이 되더군요. 상관계수 관련 조건 설정시 주기나 봉수를 조절해서 최대한 긴 구간에 대하여 상관도를 구해 보는 것이 좋을 것 같다는 생각이 들었습니다.

주기를 월봉으로 해서 검색을 해 보니 진원생명과학, 오뚜기, 영원무역, GS리테일과 같은 종목들이 나오네요.

주식 종목에 대한 포트폴리오 구성에 관심이 있으신 분들이라면 한 번쯤 시도해 보시기 바랍니다.